Wenn man die Radlager (Hinterrad) selbst wechselt, kann man die ja nur einklopfen und nicht pressen. Ist dann wirklich danach das Lager gleich beschädigt und anfälliger, oder ist das nur eine Händleraussage, damit man zum Lagerwechsel in die Werkstatt geht?

Wenn "leichtes" Einklopfen ausreicht, um das Lager an seinen Platz zu bringen, dann dürfte dabei nichts passieren.
Wenn Du mit leichtem Klopfen aber nicht weiterkommen solltest, dann bestünde tatsächlich die Gefahr einer Beschädigung und dann wäre das Einpressen beim Händler letztlich billiger.